دليل تكرتشارت كوانت

1
مقدمة

تكرتشارت كوانت هو برنامج التداول الكمي وبرمجة استراتيجيات التداول وفحصها تاريخيا ومتابعتها لحظيا مع السوق. كلمة كوانت Quant باللغة الإنجليزية هي اختصار Quantitative Analysis "التحليل الكمي" وهو طريقة التحليل التي يرتكز عليها تكرتشارت كوانت. كما يطلق مصطلح كوانت Quant عالميا على المتداول الكمي.

تكرتشارت كوانت فقط يعمل على نظام الويندوز ولا يعمل على نظام الماك، وهو متوفر للسوق السعودي فقط.

أعد فريق البحث والتطوير في شركة يونيتكر ورقة عمل تشرح التحليل الكمي وتعريفه ونظامه، ننصح بشدة الاطلاع عليها قبل الاستكمال في معرفة ميزات تكرتشارت كوانت. يمكنك الاطلاع على هذه الورقة من هذا الرابط.

الفيديو التالي يقدم جولة سريعة للشاشات الاساسية في تكرتشارت كوانت. فيديو توضيحي

2
الخدمات الرئيسية التي يقدمها تكرتشارت كوانت:
  1. الفحص التاريخي (باك تست Backtesting): يعتبر تكرتشارت كوانت أداة للفحص التاريخي لاستراتيجيات التداول وتطبيقها على البيانات التاريخية لمشاهدة اداءها ومحاولة تحسينه.
  2. تطبيق الاستراتيجيات ومتابعتها مع السوق: يمكن استخدام تكرتشارت كوانت لمتابعة الاستراتيجيات وتطبيقها على بيانات السوق اللحظية ومشاهدة إشارات الدخول والخروج التي تنتج عن استراتيجية التداول وضبط تنبيهات لها.
  3. المساعدة في كتابة استراتيجيات تداول: تكرتشارت كوانت يحتوي على مكتبة من الاستراتيجيات الافتراضية التي تساعد المتداول على التعرف على أداء المؤشرات الفنية في السوق. باستخدام المكتبة، يستطيع المتداول مقارنة أداء المؤشرات الفنية، والتعرف على اعدادات المؤشرات التي تعطي نتائج أفضل. وبالتالي، تساعد المكتبة المستخدم على البدء في كتابة استراتيجياته الخاصة .
3
الإشتراك في تكرتشارت كوانت

تكرتشارت كوانت له اشتراك خاص ومستقل عن أي منتج اخر من تكرتشارت. لاستخدام تكرتشارت كوانت والتمتع بجميع ميزاته، يجب الاشتراك في الباقة الخاصة بتكرتشارت كوانت. للاشتراك يرجى زيارة صفحة الشراء

وهذا فيديو يوضح كيفية التسجيل و شراء منتجات تكرتشارت. فيديو توضيحي

بإمكان مشتركي تكرتشارت لايف الباقة الأساسية والمتكاملة الدخول الى تكرتشارت كوانت دون الاشتراك الخاص، حيث يمكنهم الاطلاع على الاستراتيجيات الافتراضية التي وضعها فريق تكرتشارت و مشاهدة معادلاتها و تحليل أدائها، ولكن لا يمكنهم الحصول على الميزات التالية الا بالاشتراك الخاص في تكرتشارت كوانت:

  • إضافة استراتيجية تداول جديدة أو التعديل على الاستراتيجيات الافتراضية .
  • متابعة الاستراتيجيات لحظيا مع السوق أو وضع تنبيهات.

4
ميزات تكرتشارت كوانت:
4.1
كتابة إستراتيجيات التداول
فيديو توضيحي
4.1.1
عناصر استراتيجية كوانت

يتيح تكرتشارت كوانت إمكانية كتابة استراتيجيات تداول بالاعتماد على بيانات الأسعار التاريخية وأشهر المؤشرات الفنية. تتكون استراتيجية التداول من:

  • معادلة الدخول: وهي معادلة شرطية (نتيجتها صح أو خطأ)، ويمكنها أن تضم بيانات الأسعار مع نقاطها التاريخية ومؤشرات فنية أخرى مع نقاطها التاريخية أيضا. تحقق هذه المعادلة يعني أن الاستراتيجية اعطت إشارة دخول.
  • معادلة الخروج: وهي معادلة شرطية أيضا مشابهة جدا لإمكانيات وخصائص معادلة الدخول. لكن معادلة الخروج تحتوي بيانات إضافية يمكن اضافتها للمعادلة متعلقة بصفقة الدخول مثل سعر صفقة الدخول. تحقق هذه المعادلة يعني أن الاستراتيجية اعطت إشارة خروج.
  • الفاصل: وهو فاصل البيانات التي تعمل عليه استراتيجية التداول. حاليا يوفر تكرتشارت كوانت فاصل 60 دقيقة ويوم فقط.
  • اعدادات اختيارية للخروج: وهي خيارات إضافية لصفقة الخروج، مثل تحديد وقف الخسارة أو نسبة الربح لتعطي مرونة أكثر للاستراتيجية.
4.1.2
طرق إنشاء الاستراتيجية

هناك طريقتان لإنشاء استراتيجية تداول جديدة:

  • ‌انشاء من مكتبة الاستراتيجيات الافتراضية: يحتوي تكرتشارت كوانت على العديد من استراتيجيات التداول الافتراضية التي تقارن بين أداء المؤشرات الفنية في السوق وتعطي المستخدم فكرة عن الاعدادات التي يمكن أن تعطي نتائج ايجابية. يمكن للمستخدم البدء بكتابة استراتيجيته الخاصة اعتمادا على المكتبة، من ثم وتعديلها وتطويرها لتشمل أفكاره الخاصة عن استراتيجيته في التداول.
  • إنشاء بكتابة المعادلة: هذا الخيار يتيح للمستخدم كتابة معادلة الدخول والخروج مباشرة إذا كانت فكرة الاستراتيجية واضحة للمستخدم من البداية.
4.2
الفحص التاريخي (الباك تست Backtesting):
4.2.1
ميزات الفحص التاريخي في تكرتشارت كوانت

تقدم العديد من البرامج العالمية ميزة الفحص التاريخي، لكن عند تطبيق هذه الميزة على أسواقنا المحلية يلاحظ المستخدم ما يلي:

  • تحتاج البرامج العالمية الى مستخدم متقدم: وذلك لصعوبة كتابة استراتيجية التداول وكثرة الخيارات التي تحتاج الى توضيح، هذا بالإضافة انها غير متوفرة باللغة العربية.
  • بطء عملية الفحص التاريخي فيها: حيث أن أي تعديل على الاستراتيجية وطلب إعادة الفحص يحتاج الى أكثر من دقيقة للحصول على النتيجة.

بينما يتميز تكرتشارت كوانت بتوفير ميزة الفحص التاريخي بطريقة بسيطة تناسب جميع مستويات المتداولين وبسرعة فائقة تجعل عملية تحسين الاستراتيجية سلسة. تستغرق عملية الفحص التاريخي لأي استراتيجية جديدة في تكرتشارت كوانت حوالي 15 ثانية حتى يحسب تكرتشارت كوانت جميع الصفقات التاريخية للاستراتيجية ويحسب أدائها بتطبيقها على جميع البيانات التاريخية.

قبل شرح الميزات والشاشات الخاصة بالفحص التاريخي في تكرتشارت كوانت، من المهم توضيح كيف يقوم تكرتشارت كوانت بعملية الفحص التاريخي وحساب الأداء.

4.2.2
كيف ينفذ تكرتشارت كوانت عملية الفحص التاريخي؟

يأخذ تكرتشارت كوانت ثلاث معلومات أساسية من المستخدم حتى يقوم بعملية الفحص التاريخي وحساب الأداء، وهي: فترة الفحص والفاصل الزمني للبيانات التاريخية ولائحة الشركات التي سيطبق عليها الفحص. بناء على هذه المعلومات، ينفذ تكرتشارت كوانت الفحص التاريخي كما يلي:

  1. تحديد الشركات التي سيطبق عليها الفحص: من لائحة الشركات التي يحددها المستخدم، تطبق عملية الفحص التاريخي على الشركات المدرجة في التداول عند بداية فترة الفحص فقط. أي شركة أدرجت في السوق خلال فترة الفحص تستثنى من الفحص.
  2. توزيع رأس المال: يرصد تكرتشارت كوانت رأس مال افتتاحي منفصل لكل شركة يطبق عليها الفحص. القيمة الافتراضية لرأس المال الافتتاحي لكل شركة هي 1000 ريال ويمكن تغييرها من اعدادات البرنامج. وبذلك يكون رأس المال الافتتاحي للاستراتيجية هو عدد الشركات التي سيطبق عليها الفحص مضروب في رأس المال الافتتاحي لكل شركة.
  3. تطبيق الفحص: يطبق تكرتشارت كوانت الاستراتيجية على كل شركة بشكل منفصل وذلك بالبحث عن إشارات الدخول والخروج في البيانات التاريخية ضمن فترة الفحص وفاصل الاستراتيجية كما يلي:
    1. عندما يجد تكرتشارت كوانت إشارة دخول ينفذ صفقة شراء ويحسب عدد اسهم الصفقة بناء على رصيد رأس المال الحالي للشركة و سعر الدخول. سعر الدخول هو سعر الاغلاق للشمعة التي حققت معادلة الدخول. تحسب كلفة العمولة حسب اعدادات العمولة في البرنامج.
    2. يتواصل البحث عن صفقة الخروج ويتم الخروج فعليا بتحقق معادلة الخروج أو تحقق أي اعداد من اعدادات الخروج الاختيارية. سعر الخروج هو سعر الاغلاق للشمعة التي حققت شرط الخروج. تحسب كلفة العمولة حسب اعدادات العمولة في البرنامج.
    3. تغلق الصفقة ويحسب الربح أو الخسارة بناء على الفرق بين سعر الدخول والخروج والعمولة. يضاف الربح (أو تطرح الخسارة) الى رصيد رأس مال المخصص للشركة.
    4. تتكرر العملية ويتواصل البحث عن صفقة جديدة الى نهاية فترة الفحص.
  4. حساب الأداء: بعد تطبيق الفحص على كل الشركات التي دخلت في الفحص، يحسب الربح (الخسارة) الاجمالي للاستراتيجية بتجميع الربح الناتج عن تطبيق الاستراتيجية على الشركة. يكون أداء الاستراتيجية هو النسبة المئوية للربح الى رأس المال الافتتاحي للاستراتيجية.
4.3
تحليل نتائج الفحص التاريخي ومقارنة الاستراتيجيات

يتميز تكرتشارت كوانت بالعديد من الشاشات التي تعرض وتحلل نتائج استراتيجيات التداول. فيما يلي شرح كل شاشة.

4.3.1
شاشة أداء الاستراتيجية
مشاهدة الفيديو
وهي الشاشة الافتراضية في البرنامج وتستخدم للمقارنة بين أداء الاستراتيجيات الناتج عن عملية الفحص التاريخي. يمكن التحكم بلائحة الشركات التي يطبق عليها الفحص وفترة الفحص من أعلى الشاشة. تنقسم الشاشة الى ثلاثة أقسام:
  • قائمة استراتيجيات التداول: تظهر جميع الاستراتيجيات حسب الفاصل المحدد أعلى الشاشة مع بيانات نتيجة الفحص التاريخي، كالأداء والأداء النسبي مع السوق وعدد الصفقات. يمكن التحكم بلائحة الاستراتيجيات من أعلى الشاشة.
  • قائمة الشركات: تتغير هذه القائمة مع اختيار الاستراتيجية من القائمة السابقة لتظهر تفاصيل أداء الاستراتيجية لكل شركة من الشركات التي طبقت عليها الاستراتيجية.
  • الصفقات: وتظهر تفاصيل الصفقات الناتجة عن عملية الفحص التاريخي على الرسم البياني للشركة المختارة من القائمة السابقة. يمكن تغيير طريقة العرض لتكون على شكل جدول بدل الرسم البياني.
4.3.2
شاشة أداء الشركة
مشاهدة الفيديو
الهدف من هذه الشاشة مقارنة اداء جميع إستراتيجيات التداول لنفس الشركة، بحيث عند اختيار الشركة يظهر لنا كيفية اداء جميع استراتيجيات التداول لهذه الشركة.
4.3.3
شاشة الرسم البياني
مشاهدة الفيديو
وهي شاشة لتحليل أداء الاستراتيجية بالرسم البياني. عند اختيار الشركة يظهر الرسم البياني مع إمكانية تطبيق الاستراتيجية عليه. فبمجرد تطبيق أي استراتيجية تظهر المؤشرات المستخدمة في معادلات الاستراتيجية والصفقات الناتجة عن تطبيق الاستراتيجية. يمكن تصميم الشاشة بحيث تعطي أكثر من رسم لتحليل أكثر من استراتيجية في نفس الوقت. تستخدم هذه الشاشة عادة لتطوير استراتيجيات جديدة أو محاولة تحسين أداء أي استراتيجية.
4.3.4
شاشة الأداء التاريخي
مشاهدة الفيديو
وهي الشاشة الخاصة بمتابعة تغير رأس المال خلال فترة الفحص التاريخي للاستراتيجية. حيث تظهر هذه الشاشة مقارنة بالرسم البياني لتغير رأس المال باستخدام الاستراتيجية مع تغير رأس المال حسب مؤشر السوق خلال فترة الفحص. هذه الشاشة مهمة لتحليل أداء الاستراتيجية ومقارنة أدائها مع السوق خلال أكثر من حالة للسوق.
4.4
متابعة الإستراتيجية
مشاهدة الفيديو

يتيح تكرتشارت كوانت ميزة تطبيق استراتيجيات التداول على السوق ومتابعة الإشارات الناتجة عنها لحظيا وذلك من خلال شاشة متابعة الاستراتيجية. عند فتح هذه الشاشة لأول مرة، سيطلب منك اختيار الاستراتيجيات التي ترغب في متابعتها. بعد اختيار الاستراتيجيات ستظهر الإشارات التي نتجت عن الاستراتيجيات المختارة لآخر يوم تداول. وتضاف الإشارات الجديدة تلقائيا مع حركة السوق. يمكن الضغط على الإشارة لمشاهدة الإشارة على الرسم البياني. يظهر أيضا سبب ظهور الإشارة كتحقق معادلة الدخول أو الخروج أو تحقق اي شرط إضافي للخروج من الاستراتيجية كوقف الخسارة أو جني الأرباح.

4.4.1
كيفية متابعة الإشارات وحالات الاشارة

يتابع تكرتشارت كوانت الاستراتيجيات لحظيا ويرسل إشارة دخول أو خروج لحظيا عند تحقق معادلة الدخول أو الخروج على فاصل الاستراتيجية، وتكون حالة الإشارة "غير مؤكدة" بسبب أن الشمعة الحالية غير مكتملة وقد تلغى الاشارة مع تغير الشمعة. عند اكتمال الشمعة، يرسل تكرتشارت كوانت نفس الإشارة السابقة بحالة "مؤكدة" في حال استمر تحقق المعادلة، أو بحالة "ملغاة" إذا لم تتحقق المعادلة مع اكتمال الشمعة.

4.5
التنبيهات
مشاهدة الفيديو

يتمتع تكرتشارت كوانت بنظام تنبيه متقدم، حيث يمكن ضبط تنبيه لمتابعة الإشارات التي تنتج عن تطبيق الاستراتيجية لحظيا على السوق. يمكن تحديد لائحة الشركات خلال ضبط تنبيه أو أن تكون مفتوحة على جميع شركات السوق. يمكن ارسال التنبيه بأكثر من طريقة: رسالة من خلال البرنامج، رسالة نصية على الجوال أو بريد الكتروني. يرسل أيضا التنبيه اخطار على الجوال في حال كان المستخدم لديه برنامج تكرتشارت لايف للأجهزة الذكية.

من الجدير بالذكر أن التنبيهات تعمل حتى لو كان برنامج تكرتشارت كوانت مغلق.
إستفسار؟ مشكلة؟ نحن هنا للمساعدة
من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء أيام الأحد إلى الخميس
من السعودية
920033235
خارج السعودية
966-115101883
الموزعون
تحميل برنامج تكرتشارت
تكرتشارت لايف
تكرتشارت ترند
عملاء تكرتشارت